Az európai bankok felkészültek egy esetleges válságra – közölte az Európai Bankhatóság (EBA), amelynek stressztesztjéből kiderült, a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén a pénzinézetek 271 milliárd eurót veszítenének.
Az európai bankok továbbra is jól felkészültek egy esetleges súlyos gazdasági válságra a legutóbbi stresszteszt szerint. Bár a feltételezett forgatókönyv szerint a pénzügyi csoportok három éven belül 271 milliárd euró tőkepuffert veszítenének, egy ilyen súlyos gazdasági válságban is képesek lennének támogatni a gazdaságot. Ezt az Európai Bankhatóság (EBA) jelentette be a 2023-as stresszteszt eredményeként. Ennek során olyan súlyos válságforgatókönyvet szimulált az intézmények számára, amilyet még soha – számolt be a Spiegel.
Ennek megfelelően az EBA a geopolitikai feszültségek fokozódását határozta meg a forgatókönyvben, amelyet a Covid-járvány kiújulása kísér. A gazdaság összeomlása, növekvő munkanélküliség, magas infláció és a tőzsdék összeomlása lenne a következmény.
Az ilyen tesztekkel a bankfelügyelők azt akarják kideríteni, hogy a bankok rendelkeznek-e még elegendő tőkével ahhoz, hogy a legkedvezőtlenebb körülmények között is folytassák tevékenységüket. A mérleg kockázataira és az üzleti modell gyengeségeire minél előbb fényt akarnak deríteni, hogy időben meg lehessen tenni az ellenintézkedéseket.
Csökkenő arány válság esetén
Válság esetén a magtőke arány a 2022 végi 15 százalékról 2025 végére 10,4 százalékra csökkenne. A jelenlegi tesztben feltételezett gazdasági visszaesés az eddigi legerősebb – áll a közleményben. A forgatókönyv szerint az uniós államok gazdasági teljesítménye (GDP) 2023 és 2025 között összesen hat százalékkal csökken. A munkanélküliségi ráta mintegy hat százalékponttal emelkedik, az inflációs ráta pedig akár három százalékponttal magasabb, mint amilyen egyébként lenne.
Az EBA az intézmények magasabb nyereségével és a teszt kezdetén, 2023 elején tapasztalt jobb eszközminőséggel indokolta, hogy a bankok összességében mégis jobban teljesítettek az alapvető tőkemutató tekintetében, mint az előző, 2021-es teszt során.
Három bank nem teljesíti a követelményeket
Három bank azonban nem teljesíti a rájuk vonatkozó tőkekövetelményeket a szimulált válsághelyzetben. Ennek nincsenek közvetlen következményei, mivel a teszt nem rendelkezik a tényleges értelemben vett kudarcról. A felügyeletek azonban előírhatják az érintett bankoknak, hogy a jövőben erősítsék meg tőkepufferüket.
A teszt során az EBA 70 intézményt vizsgált válságállóságuk szempontjából. A bankok 15 uniós országból, valamint Norvégiából érkeztek. Az EBA szerint együttesen az EU és Norvégia bankpiacának mintegy 75 százalékát képviselik. Az EBA stressztesztjében szereplő 70 intézmény közül 57 az euróövezet bankja, így az EKB közvetlen felügyelete alá tartozik. Az EKB több mint 40 további, általa felügyelt, közepes méretű pénzügyi intézményt is stressztesztelt.
Magyarországról egyetlen bankot teszteltek, az OTP-t. Ennek eredményeiről ide kattintva olvashatnak bővebben.
